|
Операция своп на рынке Forex так же может называться Rolover или Overnight. Операцией своп называется одновременное заключение сделок на рынке с двумя разными датами валютирования. Причем одна сделка открывает уже закрытую позицию, а другая в тот же момент ее открывает. Операция своп имеет так же свою цель. Как и все другие операции. У этой операции цель – продление открытой позиции. В момент самого совершения сделки определяется стоимость и курс свопа.
Расчет своп имеет свою формулу по которой работают трейдера. Формула для расчетов свопа при положительной разнице процентных ставок:
Своп=сумма сделки (разница процентных ставок – комиссия брокера)/ Текущая стоимость валютной пары / Число дней в году.
Расчет свопов при отрицательной единице проводится по аналогичной формуле. В этой формуле уже включена комиссия, которую получает брокер за перенос позиции на другие сутки.
Когда происходит обмен валюты, то значимое внимание уделяется процентному дифференциалу. Процентный дифференциал – это разница учетных ставок тех банков с которыми вы работаете. Своп пункты включают в себя эту разницу. Соответственно, если вы приобрели валюту по которой процентная ставка выше, то имеете положительную своп разницу, а в случае продаже наоборот отрицательную.
Известно, что рынок Forex работает 24 часов сутки, то есть круглосуточно. Мировое законодательство выставило свои требования связанные с деятельностью рынка.
Требование мирового законодательства: в конце дня по всем незакрытым позициям должен произойти расчет реальными деньгами. Цель трейдеров не изъятие наличных средств, а их оборот.
По этой самой причине в конце дня брокеры проводят закрытие позиции и тут же открытие ее без потери каких либо денежных средств. Именно эта операция и называется своп.
Величина и расчет своп зависит от разницы процентных ставок страны. Так же важно помнить и знать, что отрицательный своп всегда больше положительного. На величину свопа может оказывать влияние принцип перенесения позиции через сутки именно ДЦ. Хотя и не очень значительное. Кстати по этой причине существует небольшая разница в в свопах разных ДЦ.
Торги свопа происходят на внебиржевом рынке. Исходя из этого, банки имеют возможность дать котировку на любой другой день. Все расчеты выполняются с помощью автоматизированных систем. Определение катировок происходит на основе линейной интерполяции.
|
