Валютный своп и его виды можно определить в общем смысле как сочетание двух встречных конверсионных сделок купли/продажи различных валют в одинаковом количестве, но с различными сроками поставки денежных средств. Впервые
валютный своп и его виды были применены в августе 1981 году. В настоящий момент валютный своп и его виды банки используют для контроля ликвидности в краткосрочном периоде определенных видов валют. Кроме того, для переноса валютных позиций, которые открыты на поздние даты оплаты. Так же валютный своп и его виды предполагают оплату комиссии исключительно с одной части проводимой сделки.
Валютный своп и его виды проводятся всего лишь одним контрагентом, то есть одним и тем же банком. Если противоположная сделка ближайшая по дате предполагает покупку валюты, а более поздняя продажу, то такой валютный своп носит название, купил-продал. Когда вначале осуществляется продажа валюты, а наиболее поздняя сделка заключается в покупке, то такой валютный
своп и слот носит название, продал-купил.
Кроме данной квалификации
валютный своп и его виды можно подразделить по срокам на следующие виды: стандартные, форвардные и короткие однодневные свопы. При стандартном валютном споте выделяется новый вид свопа – спот уик, который заключается в том, что банк реализует первую сделку на споте, а другую при использовании принципов недельного форварда. Когда говорят о коротких однодневных свопах, то уместно упоминать о таком виде свопа как том-некс. Валютный своп том-некс возникает при таких условиях, когда наиболее ранняя сделка происходит со сроком валютирования завтра, а обратная ей на споте. Котируется этот
валютный своп и его виды, так же как и стандартный своп, то есть в форме форвардных пунктов за конкретный расчетный период. С учетом этого вычисление курсов сделки осуществляется в зависимости от условий расчета курса аутрайта для срока валютирования до спота. Для форвардных
договоров своп характерен союз пары сделок типа аутрайта, в тех случаях, когда первая сделка заключается в соответствиями с принципами форвард, а обратная заключается в соответствии с правилами позднего форварда.
Билет сделки по
валютному свопу и его видам генерируется для отображения следующих данных: срока, типа, суммы, направления сделки, через кого заключена сделка, контрагент, платежные инструкции, наименование валют, форвардные пункты и даты валютирования.
