Одним из основных понятий, существующих на рынке, является
понятие валютного свопа и его видов и
своп пункты. Под понятием своп подразумевается валютная операция, сочетающая в себе куплю-продажу двух валют на условиях скорой поставки. При этом заключается соглашение на определенный срок с указанием валют.
Операция своп подразумевает одновременное заключение двух противоположных сделок, одна из которых закрывает уже открытую позицию, а другая открывает ее. Операции своп имеют различные даты валютирования. Курс свопа оговаривается в момент заключения соглашения. Дата исполнения ближайшей сделки носит название даты валютирования, дата исполнения наиболее удаленной по сроку обратной сделки называется датой окончания свопа.
Главной целью заключения соглашения своп является эффективное управление финансовыми рисками, управление своими активами и пассивами, а также получение дополнительных денежных средств. При помощи метода свопирования заранее на следующий день можно рассчитать своп пункты по переносу открытой позиции.
Своп пункты для определенной валютной пары рассчитывается на основе межбанковских процентных ставок по кредитам и депозитам в данных валютах. Для того, чтобы облегчить процесс расчета
своп пунктов можно использовать дифференциал в процентных ставках по валютам центральных банков двух стран.
