При работе на опционе или на опционном рынке считается не совсем корректным применение технического анализа в его натуральном или чистом виде. Хотя это и принято делать для рынков акции или других ваших активов.
Так же не правильно считать, что цена премии опциона характеризуется лишь правильностью выбора момента заключения сделки. Такая премия будет зависеть от множества параметров, среди которых можно выделить следующие: процентная ставка, цена самого актива, дивиденды, волотильность акции и
индикатор волотильности. Сегодня говорить о методах опционного технического анализа нам позволяет лишь комбинация различных видов индикаторов волотильности. Это и отличает опционный анализ от обычного классического технического анализа.
Понятие волотильности необходимо знать всем.
Как же стоит правильно анализировать рынок опционов?
Индикатор волотильности в таком случае будет служить величиной, которая будет вместо премии опциона, а так же будет является внутренней волотильность, то есть подразумеваемой. Индикатор волотильности, рассчитанный из опционных моделей, будет нести в себе не только знания и информацию о дороговизне опционов, но и станет прогнозируемой доходностью актива, который является подлежащим изучению
понятия волотильности.
На сегодняшний день существует множество методов расчета доходности (или индикатора волотильности). Мы же предлагаем вам к рассмотрению только основные:
- метод, основанный на использовании исторических данных, которые позволяют получить
индикатор волотильность, а точнее его значение, основываясь при этом на уже прошедших данных;
- метод с использованием опционных моделей, которые принимают участие в расчете прогнозируемого индикатора волотильности.
Индикатор волотильности, а точнее его значение ценно, потому как именно к нему возможно применить большинство из существующих инструментариев технического анализа. И это возможно, ведь именно его значение (а не значение цены опциона) является главным индикатором на опционном рынке.
Самое главное, следует ознакомиться с понятием волотильности.
